ディーツ法で運用成績を計算しよう!
- 2014/11/05
- 00:00
あなたはご自身の資産を何%で運用してますか?
私は・・・、
私は・・・、
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わかりませんっ!!
このブログ、資産運用記というタイトルながら、全然運用記っぽくない。
そこでっ!
運用成績をちゃんと計算してみようと思いました。
でも、どうやって計算したらよいのでしょう。
とりあえず、ネットでお勉強・・・・、
・・・・、
・・・、
・・、
!!!
「ディーツ法」というのがよさそうです。
厳密に合っているかはよくわかりませんが、以下の式で運用成績を計算します。
この式の意味としては、
(期末時価総額 - 期初時価総額 - キャッシュフロー)
→ 期末-期初で利益を計算するが、その期間に入金した金額は差し引く。
(期初の時価総額 + キャッシュフロー)
→ 運用に回したお金がいくらか。
なお、この式ではキャッシュフローが期初に発生したと仮定しているようです。
ですので、この式を1年というスパンで計算すると、その年の追加投資は全て年初に行ったことになり、実態のパフォーマンスとは乖離してくるみたいです。
私の場合は、毎月給料から少しずつ入金してますので、1か月スパンで計算すると、いい感じになりそうです。
ちなみにディーツ法は、パフォーマンス計算の中では一番簡便なもののようですので、もっと正確に計算したい!という方は、修正ディーツ法や厳密法というのもあるみたいです。
手元に自分自身の運用データとしては、毎月末付近(月末とは限らないが概ねそのあたり)時点の時価総額と累計入金額は2008年から残してありますので、それを使って計算してみます!!
結果はまた次回。
このブログ、資産運用記というタイトルながら、全然運用記っぽくない。
そこでっ!
運用成績をちゃんと計算してみようと思いました。
でも、どうやって計算したらよいのでしょう。
とりあえず、ネットでお勉強・・・・、
・・・・、
・・・、
・・、
!!!
「ディーツ法」というのがよさそうです。
厳密に合っているかはよくわかりませんが、以下の式で運用成績を計算します。
(期末時価総額 - 期初時価総額 - キャッシュフロー)
÷
(期初の時価総額 + キャッシュフロー)
この式の意味としては、
(期末時価総額 - 期初時価総額 - キャッシュフロー)
→ 期末-期初で利益を計算するが、その期間に入金した金額は差し引く。
(期初の時価総額 + キャッシュフロー)
→ 運用に回したお金がいくらか。
なお、この式ではキャッシュフローが期初に発生したと仮定しているようです。
ですので、この式を1年というスパンで計算すると、その年の追加投資は全て年初に行ったことになり、実態のパフォーマンスとは乖離してくるみたいです。
私の場合は、毎月給料から少しずつ入金してますので、1か月スパンで計算すると、いい感じになりそうです。
ちなみにディーツ法は、パフォーマンス計算の中では一番簡便なもののようですので、もっと正確に計算したい!という方は、修正ディーツ法や厳密法というのもあるみたいです。
手元に自分自身の運用データとしては、毎月末付近(月末とは限らないが概ねそのあたり)時点の時価総額と累計入金額は2008年から残してありますので、それを使って計算してみます!!
結果はまた次回。
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