シティグループ世界国債インデックスとは

運用会社によると、このファンドの投資先は、
「日本を除く主要国の債券」となっており、
運用の概要としては、「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざす」とあります。

では、「シティグループ世界国債インデックス」はどのようなインデックスなのでしょうか。

具体的にみるために、このファンドが投資するニッセイ外国債券インデックスマザーファンドの運用状況を確認してみます。

＜国別投資先　トップ１０＞
・アメリカ　37.79％
・ドイツ　11.32％
・フランス　10.18％
・イタリア　9.72％
・イギリス　7.74％
・スペイン　5.23％
・ベルギー　2.70％
・オランダ　2.69％
・カナダ　2.37％
・オーストリア　1.69％

やはりアメリカがダントツですが、地域でみると、北米40.16％、ヨーロッパ51.27％となっています。
以前にみた先進国株式インデックスの北米58.66％、ヨーロッパ26.80％と比べると、国債のインデックスはヨーロッパの割合が大きくなっています。
少し前にソブリンリスクが話題になったイタリアとスペインの割合が以外と高いのが印象的です。


＜銘柄別投資先　トップ１０＞
・アメリカ国債　2.48％
・アメリカ国債　2.35％
・アメリカ国債　2.15％
・アメリカ国債　2.02％
・ドイツ国債　　1.90％
・フランス国債　1.86％
・アメリカ国債　1.82％
・アメリカ国債　1.63％
・アメリカ国債　1.57％
・アメリカ国債　1.55％

う～ん、アメリカ国債ばっかですね。


シティグループ世界国債インデックスへの投資をまとめると、

「世界の国債への分散投資だが意外とヨーロッパ中心」

ということのようです。